Curso: Riesgo de mercado

Presentar los conceptos fundamentales y las metodologías para el entendimiento y el cálculo del riesgo de liquidez con el propósito de que los asistentes puedan implementar los procedimientos requeridos en las organizaciones para mitigar los impactos que se puedan presentar.

Duración: 20 horas

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$1.195.000

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Contenido del programa

1. Introducción al riesgo de Mercado

2. Diferentes medidas con respecto al riesgo de mercado

3. Riesgo de mercado versus otros riesgos

4. Cálculo del VaR

5. Supuestos metodológicos

6. Var Paramétrico

7. Var Histórico

8. Var Monte-Carlo

9. Ventajas y limitaciones de cada uno

10. VaR Condicional

11. Calibración Histórica, Pruebas de estrés y simulación de Escenarios

12. SARM (Superintendencia Financiera)

13. Identificación

14. Medición

15. Control

16. Monitoreo

¿Qué se logra al finalizarlo?

Brindar a los estudiantes los conceptos fundamentales para el entendimiento de este riesgo y su relación con otros riesgos.
Conocer las diferentes metodologías para el cálculo del Valor en Riesgo con sus ventajas y limitaciones.
Entender los requerimientos de los reguladores con respecto a la medición de este riesgo.
Conocer las metodologías para el desarrollo de las pruebas de históricas y de eventos para calibrar el modelo.

Dirigido a

Profesionales que pertenezcan al área de riesgos, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicio, interesados en adquirir e incrementar sus conocimientos y habilidades en el análisis de un sistema de administración de riesgos financieros.