Diplomado

Diplomado: Gestión de riesgos financieros

Identificar los diferentes elementos de riesgos, a los cuales está expuesto una empresa y su impacto dentro de la organización.

Duración: 119 horas

Del 13 de junio al 20 de septiembre del 2025.
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Modalidad: Bimodal. Conexión por Microsoft Teams o presencial en el campus de EAFIT Medellín.

$5.779.000

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Contenido del programa

Módulo 1: Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos.

Breve repaso por las crisis financieras mundiales.
Fundamentación y generalidades del riesgo.
Importancia de la gestión de riesgos.
Entender el concepto de volatilidad.
Conceptos estadísticos aplicados a la gestión de riesgos financieros.
Revisión de conceptos básicos de estadística y probabilidades.
Distribuciones discretas y continuas.
Dependencia y correlación Sistema de Administración del Riesgo.

Módulo 2: Riesgo de mercado

Introducción al riesgo de Mercado.
Diferentes medidas con respecto al riesgo de Mercado.
Riesgo de mercado versus otros riesgos.
Cálculo del Var.
Supuestos metodológicos.
Var Paramétrico.
Var Histórico.
Var Monte-Carlo.
Ventajas y limitaciones de cada uno.
Var Condicional.
Calibración Histórica, Pruebas de Estrés y Simulación de Escenarios.
SARM (Superintendencia Financiera).
Identificación, medición, control y monitoreo

Módulo 3: Riesgo de liquidez.

Introducción al riesgo de liquidez.
Definición de liquidez.
Relación del Riesgo de Liquidez y la Solvencia.
Cálculo del Riesgo de Liquidez.
Liquidez de Mercado (Var de Liquidez).
Liquidez del fondeo Medición del Riesgo de Liquidez (Basilea III).
Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
Coeficiente de financiación Neta.
SARL (Superintendencia Financiera).
Identificación, medición, control y monitoreo.

Módulo 4: Riesgo de crédito Fundamentos y generalidades del riesgo de crédito.

Estimación de la perdida esperada.
Estimación de probabilidades de incumplimiento.
Modelos LOGIT para cálculos de Perdida esperada.
Riesgo país vs riesgo de crédito.
Uso de Metodologías para medir el riesgo de crédito.
Riesgo de crédito en carteras.
Matrices de transición.
Credit scoring.
Credit ratings.
Talleres de aplicación (datamining).
Rentabilidad ajustada por riesgo (Sharpe-Treynor-RAROC).
Toma de decisiones ante diferentes escenarios de riesgo.
Importancia de implementar un SARC.
Normatividad Basilea para gestionar el riesgo de crédito.

Módulo 5: Riesgo Operativo.

Fundamentación y generalidades del riesgo operativo.
Normatividad aplicable al riesgo operativo.
Sistema de Administración del Riesgo Operativo (etapas y elementos).
Técnicas cualitativas para la gestión del riesgo operativo.
Frecuencia y severidad.
Matriz de riesgo inherente y residual.
Técnicas cuantitativas para la gestión del riesgo operativo.
Calculo del capital requerido por riesgo operativo.
Coberturas.
Var.
Simulación Montecarlo.
Principales indicadores de riesgo: KRI’s.
Riesgos estratégicos.
Caso práctico

Módulo 6: SARLAFT, SAGRILAFT

Introducción al LA/FT: Definiciones, tipologías, impacto en la economía y el sistema financiero, riesgos asociados.
Marco legal y normativo: Leyes, normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
Organismos de control y supervisión: Funciones y responsabilidades.
Metodologías para la identificación y evaluación del riesgo: Enfoque basado en riesgos, matrices de riesgo, factores de riesgo.
Cultura de ética y transparencia: Importancia, código de ética, capacitación.
Políticas y procedimientos del SAGRILAFT: Manual del SAGRILAFT,
Debida diligencia: Clientes, proveedores, empleados, terceros. Actualización de información, formulario, consulta en listas, base de datos, perfil de riesgo.
Monitoreo de transacciones: Monitoreo continuo, alertas tempranas, análisis de comportamiento transaccional.
Segmentación de factores de riesgos.
Reporte de operaciones sospechosas (ROS): Criterios, canales de reporte, formatos, seguimiento.
Análisis de casos reales de LA/FT: Estudio de casos nacionales e internacionales.
Simulaciones y ejercicios prácticos: Aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales.
Auditorias de cumplimiento, informes y seguimiento.
Informe del oficial de cumplimiento.
Habeas Data y el cumplimiento normativo.

Módulo 7: Ética financiera

Principios para el análisis ético de las decisiones de los negocios.
Código de buen gobierno corporativo y la ética en financiera.
Casos de escándalos empresariales en Colombia y el mundo.

Dirigido a

Profesionales que pertenezcan al área de riesgos, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicio, interesados en adquirir e incrementar sus conocimientos y habilidades en el análisis de un sistema de administración de riesgos financieros.