Diplomado: Gestión de riesgos financieros

Identificar los diferentes elementos de riesgos, a los cuales está expuesto una empresa y su impacto dentro de la organización.

Duración: 119 horas

Pronto tendremos nuevas fechas para este programa.
Para más información llena el formulario.

$5.467.000

Inscripción

Dejar mis datos

Contenido del programa

Módulo 1: Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos

Breve repaso por las crisis financieras mundiales.
Fundamentación y generalidades del riesgo.
Importancia de la gestión de riesgos.
Entender el concepto de volatilidad.
Conceptos estadísticos aplicados a la gestión de riesgos financieros.
Revisión de conceptos básicos de estadística y probabilidades.
Distribuciones discretas y continuas.
Dependencia y correlación Sistema de Administración del Riesgo.

Módulo 2: Riesgo de mercado

Introducción al riesgo de Mercado.
Diferentes medidas con respecto al riesgo de Mercado.
Riesgo de mercado versus otros riesgos.
Cálculo del Var.
Supuestos metodológicos.
Var Paramétrico.
Var Histórico.
Var Monte-Carlo.
Ventajas y limitaciones de cada uno.
Var Condicional.
Calibración Histórica, Pruebas de Estrés y Simulación de Escenarios.
SARM (Superintendencia Financiera).
Identificación, medición, control y monitoreo.

Módulo 3: Riesgo de liquidez

Introducción al riesgo de liquidez.
Definición de liquidez.
Relación del Riesgo de Liquidez y la Solvencia.
Cálculo del Riesgo de Liquidez.
Liquidez de Mercado (Var de Liquidez).
Liquidez del fondeo.
Medición del Riesgo de Liquidez (Basilea III).
Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
Coeficiente de financiación Neta.
SARL (Superintendencia Financiera).
Identificación, medición, control y monitoreo.

Módulo 4: Riesgo de crédito Fundamentos y generalidades del riesgo de crédito

Estimación de la perdida esperada.
Estimación de probabilidades de incumplimiento.
Modelos LOGIT para cálculos de Perdida esperada.
Riesgo país vs riesgo de crédito.
Uso de Metodologías para medir el riesgo de crédito.
Riesgo de crédito en carteras.
Matrices de transición.
Credit scoring.
Credit ratings.
Talleres de aplicación (datamining).
Rentabilidad ajustada por riesgo (Sharpe-Treynor-RAROC).
Toma de decisiones ante diferentes escenarios de riesgo.
Importancia de implementar un SARC.
Normatividad Basilea para gestionar el riesgo de crédito.

Módulo 5: Riesgo Operativo

Fundamentación y generalidades del riesgo operativo.
Normatividad aplicable al riesgo operativo.
Sistema de Administración del Riesgo Operativo (etapas y elementos).
Técnicas cualitativas para la gestión del riesgo operativo.
Frecuencia y severidad.
Matriz de riesgo inherente y residual.
Técnicas cuantitativas para la gestión del riesgo operativo.
Calculo del capital requerido por riesgo operativo.
Coberturas.
Var.
Simulación Montecarlo.
Principales indicadores de riesgo: KRI’s.
Riesgos estratégicos.
Caso práctico.

Módulo 6: Introducción a SARLAFT

Estructura de la administración y gestión del riesgo.
Principales elementos de SARLAFT.
Segmentación de la administración de SARLAFT.
Riesgos asociados a SARLAFT.
Reglamentación e implementación de políticas empresariales de cumplimiento.
Tipologías de fraude y Lavado de Activos por sectores económicos.
Validaciones en listas internacionales para SARLAFT o SIPLAFT- herramientas prácticas.
Ley anticorrupción y de prevención de LAFT.
Habeas Data y el cumplimiento normativo.
Debida diligencia – conocimiento del cliente y del producto.
Taller de reportes de operaciones sospechosas y operaciones inusuales.

Módulo 7: Ética financiera

Principios para el análisis ético de las decisiones de los negocios.
Código de buen gobierno corporativo y la ética en financiera.
Casos de escándalos empresariales en Colombia y el mundo.

Dirigido a

Profesionales que pertenezcan al área de riesgos, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicio, interesados en adquirir e incrementar sus conocimientos y habilidades en el análisis de un sistema de administración de riesgos financieros.